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我怎麼知道接下來要走趨勢盤還是震盪盤?[程序化要聞]

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問題
「不同類型的盤勢應該使用不同類型的指標?但我怎麼知道接下來要走趨勢盤還是震盪盤?」
回答
這個問題,我也常在口試畢業生的場合問到學生,只要他的研究提到實證中把歷史資料分成不同類型走勢,分開實證,得到好的結果,我就可以問他,如果我能知道接下來的盤勢,運用期貨或選擇權,就可以做到績效了,也不需要你的模型。
這個問題,在口試場上可以這麼回答(雖然有點狡猾。口試老師在洩題了?),
「這是兩個不同問題,我們先假設能知道接下來的盤型,此前提下,就可以運用研究中的模型
;至于盤型的判定,會列在后續研究中,繼續努力,研究是一輩子的…」
在學術的發展進程中,這樣的答案是可以接受的,
許多偉大的理論一開始也是建構在重重假設下,孕育、成長,等待假設被不同世代的學者一一拿掉了,就可以推出來實用。
但這問題如果在實務上,老板聽了就會不高興,因為「解半套」跟「沒有解」一樣的,就是沒有用
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我常說論壇是個寶,不是沒有道理,回答問題到現在第五篇了,哪一篇不是論壇中提到過的,畢竟臺灣從1998年有指數期貨,催生了程式交易,大陸去年4月才有,程式交易開始正要萌芽,所以臺灣有些「慘痛」經驗可以借鏡。當然所謂臺灣經驗,許多也是國外經驗。
用以判斷趨勢盤或擺盪盤的指標,除了已經熟知的ADX指標外,進一步介紹George與 John提出的「Choppy Market Index」之指標公式與編碼。
另一篇「會換檔的交易系統_恒溫器交易系統」
此文介紹「恒溫器交易系統」(Thermostat Trading Strategy)的設計原理,此系統「在趨勢市場中採用順勢系統,在擺盪市場中採用擺盪系統」,系統設計的關鍵在于決定市場類別(順勢或擺盪)的轉折點,此系統使用Choppy Market Index為指標(指標值介于0~100之間,指數越大代表市場越有趨勢)。以此指標判斷,策略系統即可判別市場類別,并引用不同的技術指標。發文者也提供了系統編碼與實證績效結果。
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對于盤型判斷的指標,可以放在Tharp對于交易系統5大元素(「系統啟動條件」、「進出場時效條件」、「資本保障條件」、「獲利了結條件」與「部位規模設定」)的「系統啟動條件」,當然不管要使用何種啟動架構,還是要回測實證、統計驗證。
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假若擔心啟動架構誤判,那麼可以使用選擇權單邊或跨式交易以買保險的方式,對于擺脫趨勢盤或盤整盤時,取得補償,與可能產生的損失做風險對沖(Hedge)。作法在簡報與講義中都有敘述,不再贅述。

 

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