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文華模型回測之回測報告分分鐘檢驗模型好壞[文華財經公式]

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對一個模型進行測試時,我們需要計算每一次歷史交易的盈虧、回撤等來得出收益率、最大回撤、勝率等我們需要的數據,但這些數據如果全靠手動計算幾乎是現實不了的。程序化交易軟件充分利用了計算機強大的運算能力,可針對測試的模型瞬間出具一份含有眾多參考數據的詳細報告,分分鐘就能檢驗模型好壞。
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(一)案例:利用分析報告360度檢測模型
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下圖是一個分析報告的一部分,圖中②、③指標是我們通常最關注的數據,很多人會認為盈利率高,勝率高的模型就是好模型,真的是這樣的么?讓我們再來看看圖中的①、④衡量指標。
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報告顯示該模型在效果測試中最大回撤高達153860,最大回撤比已經逼近了50%,這就意味著該模型并不是一個穩定的模型,如此大的回撤一方面會在實盤中帶來權益的銳減,另一方面會使交易者的心態受到嚴重的影響。再看④指標,空頭交易的平均盈利/平均虧損測算結果是0.88,這就說明該模型的空頭交易絕大多數是虧損的,實盤中,做空的操作很可能成為模型的短板。

所以在衡量一個模型的好壞時,我們要充分利用軟件提供的測算報告,根據各個測算指標全面考量模型。

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(二)案例:效果測試結果的升級應用
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很多經典理論為我們提供了一些計算交易數據的公式,而“分析報告”可幫助我們計算出這些公式中所需要的數值。

例如著名的凱利公式,可通過勝率和盈虧比計算出開倉的最佳資金比例;凱利公式f*=(b*p -(1-p))/b,其中f* 為開倉最佳資金比例、b為模型的平均盈利/平均虧損、p 為勝率,在測試報告中,平均盈利/平均虧損和勝率均已經算出,我們只需要把這些數據代入公式中就能得到模型最優的開倉比例,如下圖。

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(三)進行收益率測算的操作方法
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? 如下圖所示是如何進行模型的回測:
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(四)相關常見問題解答
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? 1、如何修改回測時初始資金等相關參數?
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:使用新參數重新回測按鈕,當修改回測參數,如起止時間、初始資金等時,點擊該按鈕,會按照新參數對模型進行回測。測試進行時點擊該按鈕可以暫停測試。
:查看回測報告
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2、“資金曲線”中的兩種資金曲線顯示模式是什么含義?

答:如下圖所示:

全局縮略:軟件會自動顯示加載起止時間所有的數據,以及完整的資金曲線形態,投資者可清晰看到軟件資金曲線的整體情況。

局部細節:顯示模型的局部細節信息,在“回測“的k線圖上單擊鼠標右鍵,可在這兩種模式下設置顯示信號、顯示信號連線。
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3、贏智V8.3是否支持逐筆回測?

答:支持;模型中寫入CHECKSIG或MULTSIG函數時,支持逐筆回測。
注:公式條件單不支持寫入信號執行方式函數,不支持逐筆回測,默認以“K線走完確認信號下單”為回測形式。
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? 4、效果測試指標項說明:
注:對于盈利、虧損的計算,帶有*的是都是以從開倉到持倉為0算一次交易計算盈虧,未標注*的是按照一開一平來計算盈虧。?
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測試天數

從測試數據開始到結束的天數

測試周期數

測試數據共有多少根K線

信號個數 信號出現的總個數

指令總數

指令出現的總次數

信號消失次數 信號消失的總次數

資金分配量

客戶初始化的資金

最終權益 包括當前的可用資金和浮動盈虧

空倉周期數

空倉的周期數

最長連續空倉周期數

最長連續空倉的周期數

* 最長交易周期

單次交易最長周期數

標準離差

盈虧的標準離差=√(SUM((每次盈虧-平均盈虧)^2,N)/?N)

標準離差率

盈虧的標準離差率=標準離差/平均盈虧

夏普比率

夏普比率計算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp;

E(Rp):平均年收益率=年化單利收益率

Rf:無風險利率(大約是3%)

σp:收益率的標準差率(年化標準差率)=標準差率/sqrt (測試天數/365)

標準差率=標準離差/初始資金

* 盈虧總平均/虧損平均

((總盈利-總虧損)/交易次數) / (總虧損/虧損交易次數)

權益最大回撤

從測試開始到結束,動態權益計算出來的波段從高點到低點回撤的最大值

權益最大回撤時間

權益最大回撤出現的時間

權益最大回撤比

權益最大回撤和權益最大回撤時的最大權益的比值的最大值

權益最大回撤比時間

權益最大回撤比出現的時間

損益最大回撤 從測試開始到結束,動態損益計算出來的波段從高點到低點回撤的最大值(損益最大回撤是以持倉等于0時的資金為標準計算的)
損益最大回撤時間 損益最大回撤出現的時間
損益最大回撤比 損益最大回撤和損益最大回撤時的最大權益的比值的最大值
損益最大回撤比時間 損益最大回撤比出現的時間

風險率

本金最大回調/本金

收益率/風險率

收益率/風險率

每手最大虧損

每手虧損的最大值。(每手虧損:對于每次交易,用該次交易的虧損值除以這次交易過程中的成交手數)

每手平均盈虧

(總利益-總虧損)/ (總成交量的 1/2)

期間最大權益

整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結果中的最大值。

期間最小權益

整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結果中的最小值。

手續費

交易產生的總手續費

成交額

成交價*(開倉或者平倉手數)*交易單位

盈利率

盈利占初始資金百分比

年化單利收益率

單利收益率/(測試天數/365)

月化單利收益率

單利收益率/(測試天數/30)

年化復利收益率

(期末權益/期初權益)^(365/測試天數)-1

月化復利收益率

(期末權益/期初權益)^(30/測試天數)-1

勝率

非虧損交易周次數/總交易次數

* 平均盈利/權益最大回撤

平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數

* 平均盈利/平均虧損

平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數;平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數?
平均盈利率=SUM(單次盈利率) / 計算單次盈利率次數?
平均虧損率=SUM(單次虧損率)/ 計算單次虧損率次數?
單次盈利率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的盈利占期初權益的百分比(盈利/期初權益)?
單次虧損率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的虧損占期初權益的百分比(虧損/期初權益)

凈利潤

凈利潤 = 總盈利 - 總虧損

總盈利

盈利的總和

總虧損

虧損的總和

其中持倉浮盈

其中持倉的浮動盈虧,最后交易狀態如果是有持倉,按照收盤價計算盈虧。

* 交易次數

發生交易的次數

* 盈利比率

盈利次數/總交易次數

* 盈利次數

盈利的交易次數

* 虧損次數

虧損的交易次數

* 持平次數

持平的交易次數

平均交易周期

平均多少根K線發生一筆交易=總周期數/交易次數

* 平均盈利交易周期

平均多少根K線發生一筆盈利的交易=總周期數/盈利次數

* 平均虧損交易周期

平均多少根K線發生一筆虧損的交易=總周期數/虧損次數

平均盈虧(利潤)

平均每筆交易的盈虧=總利潤率/總交易次數

平均盈利

平均每筆盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 總盈利/總盈利次數(計算手續費)

平均虧損

平均每筆虧損交易的虧損 = 總虧損/總虧損次數(計算手續費)

* 最大盈利

最大的盈利

* 最大虧損

最大的虧損

最大盈利/總盈利

最大盈利和總盈利的比值

最大虧損/總虧損

最大虧損和總虧損的比值

凈利潤/最大虧損

(總盈利-總虧損)/最大虧損

* 最大持續盈利次數

最大持續盈利的次數

最大持續虧損次數

最大持續虧損的次數

平均持倉手數

持倉手數/持倉周期數

最大持倉手數

在持倉周期內持倉手數最大值

平均使用資金額

持倉保證金求和/持倉周期數

最大使用資金額

在持倉周期內,持倉保證金額最大值

平均資金使用率

((持倉保證金/當前權益)求和)/持倉周期數

最大資金使用率

(在持倉周期內持倉保證金/當前權益)的最大值

扣除最大盈利后收益率

扣除最大盈利后的收益率=(最終權益-最大贏利-初始資金)/初始資金

扣除最大虧損后收益率

扣除最大虧損后的收益率=(最終權益+最大虧損-初始資金)/出始資金

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5、圖表分析各圖表項說明
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? 收益/風險:?點擊展開 ?
? (1)損益曲線圖?
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? (2)權益曲線圖?
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? (3)盈虧分布圖?
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? (4)連續虧損次數?
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? 浮動盈虧:?點擊展開 ?
? (1)權益面積圖?
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? (2)浮盈面積圖?
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? (3)浮虧面積圖?
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? (4)浮盈分布圖?
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? (5)浮虧分布圖?
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? 階段統計:?點擊展開 ?
? (1)月度統計?
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? (2)日統計?
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? 效率分析:?點擊展開 ?
? (1)總效率分布圖?
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? (2)建倉效率分布圖?
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? (3)平倉效率分布圖?
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? 盈虧分析:?點擊展開 ?
? (1)勝率分析?
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? (2)盈利分析?
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? (3)虧損分析?
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? (4)回撤分析 ?
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