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文華模型回測之敏感性測試了解模型脾性[文華財經公式]

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模型的效果受很多因素影響,如滑點、手續費、杠桿倍數等,我們將模型的這種特性稱之為模型的敏感性。敏感性小的模型是更穩定、更好的模型。

我們將模型的敏感性繪制成圖表,就可更直觀的分析出模型的優劣。例如在分析滑點對模型收益率的影響時,用橫坐標表示滑點,縱坐標表示收益率,很明顯滑點對收益率影響小的模型是更優的模型。


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(一)案例:盈利的模型就是好模型么?
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如下圖所示,這是一個盈利的模型,也許40.92%的勝率和8.44%的最大回撤會讓我們覺得這個模型還算可以,但這一定是一個好模型么?

? 讓我們從一個二維關系去審視這個模型,看一下滑點和收益之間的關系:從下圖可很明顯的看出,滑點每增大一點,收益率就會大幅下降;當滑點為2個最小變動價位的時候模型已經失去了盈利能力。而實際交易的時候,我們很難做到0滑點,這個模型也就很難盈利。 ?
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? 分析報告得到的是各衡量指標的獨立數據,而敏感性測試可告訴我們一些重要指標的變化對盈利、勝率等的影響,讓我們深度了解模型的脾性。 ?
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(二)進行敏感性測試的操作方法
? 來源  程序化久久 www.tzcple.tw? ?
? 如下圖所示,是如何進行敏感性測試
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