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文華程序化交易-加減倉模型的運行規則[文華財經公式]

1、加減倉模型的編寫

加減倉模型,允許連續出開倉信號或者連續出平倉信號,可以實現加倉、減倉。

支持的指令:BK(N)、BP(N)、SK(N)、SP(N)、CLOSEOUT、BPK(N)、SPK(N),不支持不帶手數的開平倉指令。

(1)支持指令分組。

(2)多個指令條件同時滿足時,按條件語句編寫的先后順序執行信號。

2、模組的加載初始化

延續歷史信號:

加載時根據歷史信號自動加載模組,模組后續運行根據歷史最后信號和理論持倉,執行模型后續發出的信號。

每次手動初始化重新開始:

用戶手動輸入信號方向和信號價格。模組后續運行,以帶入的信號以及持倉,執行模型后續出的信號。

3、信號的下單手數

按照指令里寫的手數下單(模組可用資金不足,根據可開倉手數執行);

可以用MYVOL函數取運行模組中的設定的下單手數,例如:BK(2*MYVOL)。

4、主觀干預

(1)當前信號是開倉信號(BK、SK)、反手信號(BPK、SPK)的狀態下,在本根和后續k線上,可以加倉下單,也可以減倉下單(加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉);

(2)當前信號是平倉信號(BP、SP)的狀態下,在本根和后續k線上,可以減倉下單;

(3)模組理論持倉為0時候,不允許主觀干預。

干預失敗的幾種情況:

(1)有掛單不能進行手動干預;

(2)有未處理完的操作不能進行手動干預;

(3)有多頭持倉不能干預賣開;

(4)有空頭持倉不能干預買開;

(5)沒有多頭持倉不能干預賣平;

(6)沒有空頭持倉不能干預買平。

干預成功的結果:

直接發出委托,不在K線圖上產生信號,但是會改變模組子賬戶持倉。

5、加減倉模型根據模組持倉來計算下一個信號

(1)模組的理論持倉為0的情況下,找開倉信號(BK或SK),先找到的有效;

(2)開倉信號后,可以出現繼續加倉信號、再減倉信號、反手信號或清倉信號;

(3)平倉信號后,可以出現繼續減倉信號、再加倉信號或清倉信號;

來源 www.tzcple.tw?

6、一根k線多信號

一根k線上信號確定以后,會計算下一個信號,支持一根k線上先后出現多個信號。

信號的下單執行規則

(1)開倉信號發出時,不管模組中是否有掛單,直接發出開倉指令;

(2)平倉信號發出時:

① 如果之前發出的開倉信號委托還沒有發出,則停止執行平倉信號;

② 如果之前發出的開倉信號有掛單(還沒有成交或部分成交),先撤掉當前模組所有的開倉掛單,然后執行平倉指令(平實際的模組持倉手數,如果0手持倉就不發委托);

(3)在系統正在執行信號忽閃造成的消失處理的情況下,必須等信號消失處理完,再執行新的信號;

(4)信號消失的處理:

① 對應的信號還未發出委托,則停止執行該信號;

② 對應的信號有掛單,但是還沒有成交,撤掉掛單;

③ 對應的開倉信號已經委托并且成交(全部成交或部分成交),則平倉對應手數,恢復0持倉狀態;

④ 對應的平倉信號已經委托并且成交(全部成交或部分成交),則新開倉對應手數,恢復以前的持倉狀態。

來源? http://www.tzcple.tw/2018/02/11/50093.shtml

 

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