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高頻交易系統資訊技術探討系列 (3)[系統交易]

ation eXchange Protocal)傳送。前者的好處是較快,不用等到訊息轉成FIX再接收,缺點是需要處理來自于不同交易所的API,需要多撰寫程式碼,且有些交易所只提供FIX的訊息格式;使用FIX的好處則來自于FIX為所有交易所的訊息共同標準,程式比較好撰寫。
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10. 主機共置(Colocation)與快速訊息通道
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主機共置(Colocation,或主機代管)已經成為HFT業者的基本條件,HFT業者只要在交易主機處租賃空間,就可以較快于自己的主機中,取得市場報價。
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但還有兩個問題有待解決,問題一是訊息到了HFT的主機,如何以最快速度送到HFT業者內部的眾交易主機,作法是以專用通道建立廣域網路(WAN)。問題二是較複雜的交易策略往往同時交易兩種不同交易所的商品,問題來了,主機要共置于何處,即使每個交易所都共置,交易所間的訊息傳送也會產生延遲,WAN同樣可以派上用場,但問題是專線的容量設計,以尖峰負載決定傳輸頻寬將產生龐大成本?最簡單的解決方式可以使用VPN(Virtual Private Network),在網際網路中建立快速通道,較好的方法是讓訊息走交易所間已經建立的訊息通道(如SFTI),此外也可考慮走電信業者提供的Extranet。當然,如果成本不是問題,就建立高頻寬的專線連接HFT業者在不同交易所設置的共置主機。?( www.tzcple.tw )
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11. 網路監控
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在HFT系統運作過程,可以從快速運作的系統中撈出資料作即時監控,這些系統運作過程中的資料第一時間被丟到Log檔中,設計者必須依據監控需求取出處理。
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