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開拓者 TB盈利的交易系統源碼[開拓者公式]

 
  • 思路內容: 系統描述:以10:00那根K線的開盤價作為基準線BaseLine,上下0.25%做為開倉線,10:05開始,如果CLOSE大于BaseLine*(1+0.0025)則開多,小于BaseLine則平倉;如果CLOSE小于BaseLine*(1-0.0025)則開空,大于BaseLine則平倉;14:00以后不再開倉;14:55平持倉。


    這個系統超級白癡,沒有那么高智能的開倉點選擇,也不做平推(如有興趣也可以實現平推功能)。看看效果如何:



    2011年以來,勝率38.37%,盈虧比2.39,年化收益率214%,當前收益323667,最大回撤44268,總交易次數331,平均單次盈利977.

    if888   5分鐘周期測試   雙向手續費150

     

  • 盈利交易模型源碼:

    Params

                    Numeric lots(1);
                    //Numeric offset(2);       //滑點  

    Vars

                   
                    NumericSeries Tday(0);
                    NumericSeries upBand(0);
                    NumericSeries dnBand(0);
    Begin

            if(time>=0.1455)
                    {
                    if(MarketPosition==1)
                            sell(lots,close);
                    if(MarketPosition==-1)
                                    {
                            buytocover(lots,close);
                                                   
            }
                                    Return;
            }
                   
           
                        if(date<>date[1])
                            {
                                    Tday=0;
           
                            }Else
                            {
                           
                            if (time==0.1000)
                            {
                            Tday=o;       
                            upBand        =        Tday*(1+0.0025);
                            dnBand        =        Tday*(1-0.0025);

                            }
                           
                            }
                           
                           
                            PlotNumeric("text1",upBand);
                            PlotNumeric("text2",dnBand);
                           
                           
                           
                    If(MarketPosition <>1 && Close[1] > upBand && time>0.1005 && time <0.1400)
            {
                    Buy(lots,max( open ,upBand));   
                                   
            }



            If(MarketPosition <>-1 && Close[1] < dnBand && time>0.1005 && time <0.1400)
            {
                    SellShort(lots,min( open ,dnBand));
                                   
            }
                           
                           
                           
           
    End


     

 

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